En muchas situaciones socio-económicas el resultado depende de las decisiones de varios agentes económicos (jugadores). Ejemplos típicos incluyen la negociación bilateral, las subastas, el comportamiento de las empresas en oligopolios o la fijación de aranceles por diferentes países. La teoría de juegos propone un marco para estudiar este tipo de problemas.   

En la primera parte del curso se supone que todos los jugadores conocen todos los detalles de la situación estratégica (información completa). En particular, cada jugador conoce las posibles acciones y los posibles pagos de cada uno de los demás agentes económicos. Primero, para el caso en el que la interacción entre los jugadores es estática, se introduce los juegos en forma normal y se desarrolla el concepto del equilibrio de Nash. Luego se estudian los juegos dinámicos. En estos juegos, los jugadores toman sus decisiones secuencialmente, suponiendo que todas las acciones son observables en cada etapa del juego. El concepto de equilibrio para estas situaciones es el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. En los temas 3 y 4 se relaja el supuesto de que los jugadores tienen información completa. De hecho, en muchas situaciones los agentes económicos tienen incertidumbre sobre las características de los demás (por ejemplo, la capacidad de producción de una empresa, las preferencias de otros votantes, etc.). Se modelizan estas situaciones (estáticas o dinámicas) mediante los juegos bayesianos.