A medida que aumenta la complejidad de los mercados financieros y enrgéticos, las empresas se han visto obligadas a implantar sistemas de gestión de riesgos y procesos que les permitan competir con eficacia en el mercado.
De este modo la medición y control del riesgo de mercado mediante la metodología del valor en riesgo "VeR", es está convirtiendo en un instrumento estándar de gestión de riesgo en instituciones de todo el mundo. Su principal atractivo radica en su simplicidad, ya que con un único número, se ofrece información sobre la pérdida potencial a la que una empresa puede tener que hacer frente durante un tiempo determinado,además de proporcionar tanto a la dirección como a los accionistas, inversores y auditores, una imagen fideligna y crucial respecto al perfil de riesgo global de la empresa.
Una de las principales ventajas de la utilización del VeR en la medición y control del riesgo de mercado, reside en que obliga al gestor de riesgos a pensar en la empresa como una cartera de activos expuestos a diversas fuentes de riesgo, de manera que una vez identificados y cuantificados los factores de riesgo, será posible analizar como interactúan entre ellos, cuáles se comportan como cobertura natural dentro de la cartera y cuáles representan los mayores riesgos para la empresa. Por tanto con la metodología VeR es posible minimizar la variablidad de los beneficios de la empresa, así como decidir que riesgos merece la pena asumir y cubrir aquellos que pueden producir una excesiva volatilidad en los resultados.
Este curso posibilita en definitiva, que el alumno adquiera competencias en el conocimiento y aplicación de las técnicas de medición y control del riesgo que facilitan la comprensión del perfil global de la empresa
