Romer, D. (2006): Macroeconomía Avanzada (3ª ed.), McGraw-Hill, Madrid.

                            ISBN: 84-481-4809-6

 

Las lecturas adjuntas a los temas deben ser consideradas materia de lectura o

estudio por cuanto en los exámenes, que tendrán 8 preguntas, hasta 2 de ellas

podrán estar relacionadas con esas lecturas. Los capítulos referenciados del texto

básico de Romer entran enteros. Las lecturas son las siguientes:

 

Lecturas del Tema 1:

Lectura 1.1- Romer (2006), Capítulo 1: El modelo de crecimiento de Solow (1956)-Swan (1956).

Lectura 1.2.- Sala i Martin, X. (2000): Apuntes de Crecimiento Económico,  Capítulos: 2-3-5, y apéndice A2.

Lectura 1.3.- Intriligator, M.D. (1973): Optimización Matemática y Tª Económica, Prentice Hall, Madrid. pp. 213-220

/ 315-318 / 332-338.

 

Lecturas del Tema 2:

Lectura 2.1.- Dixit, A., y J. Stiglitz (1977):”Monopolistic competition and optimum product diversity”, The American Economic Review 67, pp. 297-308.

Lectura 2.2.- Blanchard, O.J., y N. Kiyotaki (1987):“Monopolistic competition and the effects on the aggregate demand” The American Economic Review 31, pp. 647-666.

Lectura 2.3.- Rotemberg, J.(1982): ”Monopolistic price adjustment and aggregate output”, The Review of Economic Studies 49, pp. 517-531.

Lectura 2.4.- Calvo, G.A.(1982): “Staggered prices in a utility-maximizing framework”, Journal of Monetary Economics 12, pp. 383-398.

Lectura 2.5.- Borondo, C.(1994): “La rigidez nominal de los precios en la nueva economía keynesiana:Una panorámica”, Investigaciones Económicas 18, pp. 245-288.

Lectura 2.6.- Barreiro, F., y JD. López-Salido (2011): Notas de Fundamentos Microeconómicos de la Macroeconomía, WP UNED, Madrid.

 

Lecturas del Tema 3:

Lectura 3.1.-Sidrausky, M. (1967): “Rational choice and patterns of economic growth in a Monetary Economy“, The American Economic Review, 57, pp. 534-544.

Lectura 3.2.- Argandoña et al. (1997) vol 1: Capítulos 1,2 y 3.

 

Lecturas del Tema 4:

Lectura 4.1.- McGrattan, E.R.(2006): “Real business cycles”, R370 Federal Reserve Bank of Minneapolis.

Lectura 4.2.- Nakajima, M.(2007): “Solving RBC models with linearized Euler equations: Blanchard-Kahn method”, WP UIUC.

Lectura 4.3.- Adda, J., and R.Cooper (2003): Dynamic Economics, MIT Press, Cambridge, Mass. CAP. 5: “Stochastic growth”, pp. 103-138.

Lectura 4.4.- Aghion, Ph., and P.Howitt (2009): The Economics of Growth, MIT Press, Cambridge, Mass. CAP 14: “Reducing volatility and risk”(Modelo de Jones-Manuelli-Stacchetti), pp. 320-25.

Lectura 4.5.- Hartley, K.D., Hoover, and K.D.Salyer: “RBC Models: A user’s guide”.

Lectura 4.6.- Cochrane, J.H.(1993): “Solving RBC model by solving systems of first order equations”, WP Univ. of Chicago.

Lectura 4.7.- Walsh, C.E.: “The basic RBC model”.

Lectura 4.8.- Whelan, K.(2011): “Log-linearizing and simulating the RBC model”, WP School of Economics, UIUC.

Lectura 4.9.- Castelnuovo, E.(2010): “RBC models, NK frameworks, and stylized facts” WP Univ. Padova.

Lectura 4.10.- Prada Sarmiento, J.D.(2005): “Un modelo RBC para Colombia”, WP MPRA, Munchen.

Lectura 4.11.- Rios Ibáñez, V.(2010): “RBC en Paraguay”, WP Banco Central del Paraguay.

Lectura 4.12.- Torres, J.L.: “Introducción al equilibrio general dinámico macroeconómico”, WP Univ. de Málaga.

Lectura 4.13.- Escudé, G.(2010): “Modelos DSGE: una introducción”, Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina.

Lectura 4.14.- Fernández-Villaverde, J.: “A modern equilibrium model”, WP Penn. University.

Lectura 4.15.- Uhlig, H.(2006): “Solving DSGE models: Hansens RBC model”, WP Humboldt Univ.Berlin

Lectura 4.16.- Calvo, G.-Yun (2009): “Nominal rigidities in a DSGE model”

Lectura 4.17.- Pham, T.A.(2010): “Growth, volatily, and stabilisation policy in a DSGE model with nominal rigidities and learning by doing”, Springer-Verlag, Berlin.

Lectura 4.18.- Zeman, J., and M.Senaj (2008): “Modelling the development of the Slovak economy using a basic DSGE model”, Economic Modelling 16, pp. 2-7.

Lectura 4.19.- Trabandt, M.(2007): “Sticky information vs. Sticky prices: A horse race in a DSGE framework”, WP 209 Sveriges Riksbank.

 

Lecturas del Tema 5:

Lectura 5.1.- Taylor, J.B. (1993): “Discretion versus policy rules in practice,”Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, pp.195-214.

Lectura 5.2.- Fischer, S.(1979): “Capital accumulation on the transition path in a monetary optimizing model”, Econometrica 47, pp. 1433-1439.

Lectura 5.3.- Galí, J.(2008): Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle, Princeton University Press, NJ. Capítulos 2-3-4.

Lectura 5.4.- Galí, J.(2009): “The New Keynesian approach to monetary policy analysis”, WP Univ. Pompeu i Fabra.

Lectura 5.5.- Walsh, C.E.(2003): Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge, Mass. CAP. 2 (“Money in utility function”)

Lectura 5.6.- Wang, P., and C.K.Yip (1992): “Alternative approaches to money and growth”, Journal of Money, Credit and Banking 24, pp. 553-562.

Lectura 5.7.- Suen, M.H., and C.K.Yip (2005): “Superneutrality, indeterminancy, and endogenous growth”, Journal of Macroeconomics 27, pp. 579-595.

Lectura 5.8.- Boyd, J.H., and B.D.Smith (1998): “Capital market imperfections in a monetary growth model”, Economic Theory 11, pp. 241-273.

 

Lecturas del Tema 6:

Lectura 6.1.-Caminal, R. (1990):“Consecuencias macroeconómicas de la competencia imperfecta: Un ejemplo” Cuadernos Económicos del ICE 45, pp. 165-179.

Lectura 6.2.- González-Romero, A.(1997): Unidad Didáctica 3, UNED, Madrid. pp. 15-53 y 168-175.

Lectura 6.3.- Hauser, D. (2011): “Modelos reales del ciclo económico”, WP UAB.

 

Lecturas del Tema 7:

Lectura 7.1.- Dib, A. (2003): “An estimated Canadian DSGE model with nominal and real rigidities”, The Canadian Journal of Economics 36, pp. 949-972.

Lectura 7.2.- Ocampo Díaz, S. (2010): “Agentes no ricardianos y rigideces nominales: Su efecto sobre el principio de Taylor”, Vniversitas Economica.