PROCESOS ESTOCÁSTICOS. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS FINANCIEROS
Subject's code : 2115228-
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Para cursar esta asignatura, el alumno debe tener conocimientos avanzados de cálculo de probabilidades. Además, sería conveniente aunque no imprescindible que tuviese alguna noción previa de procesos estocásticos como, por ejemplo, cadenas de Markov en tiempo discreto y procesos en tiempo continuo (en general, estos conocimientos se habrán adquirido en los últimos cursos de un grado o licenciatura en matemáticas). Se requieren, además, conocimientos previos de análisis real en una y varias variables, y de ecuaciones diferenciales ordinarias.
