Los estudiantes que cursen esta asignatura adquirirán un conjunto de competencias que les permitirá:

• Desarrollar capacidad de análisis, orientado a la investigación, en el área de gestión de riesgos financieros, particularmente del riesgo de crédito.
• Conocer el marco normativo relacionado con la actividad crediticia, en su doble vertiente de: normas de solvencia bancaria y provisiones para insolvencias.
• Comprender qué es un modelo de riesgo de crédito y sus posibles aplicaciones en una entidad financiera.
• Conocer los distintos tipos de modelos de riesgo de crédito que pueden utilizarse y las consecuencias que se derivan de aplicar uno u otro sobre las estimaciones de riesgo.
• Entender el significado de los parámetros básicos que intervienen en los modelos de riesgo de crédito y las principales formas de estimación.
• Revisar las aplicaciones de los resultados que proporcionan los modelos de riesgo de crédito en la gestión de las entidades financieras
• Comprender los fundamentos del capital económico en una entidad bancaria y, particularmente, su contribución en las medidas de rentabilidad ajustada al riesgo (RAR) con el objetivo, entre otros, de evitar la aplicación de precios indiscriminados.
• Conocer las herramientas cuantitativas básicas implícitas en los modelos de riesgo de crédito.
• Poseer los conocimientos y habilidades necesarias para poder comenzar una investigación rigurosa sobre el riesgo de crédito.