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Subject's code : 25503249
Este primer capítulo, de carácter introductorio, comienza por describir los distintos tipos de riesgos en una institución financiera como paso previo a la definición del riesgo de crédito en el contexto de los riesgos bancarios.
A continuación se presenta el estándar de medición basado en el concepto Valor-en-Riesgo, definido originalmente para la medición del riesgo de mercado, y que fue exportado, posteriormente, a la medición de otros riesgos, entre ellos, el riesgo de crédito.
Un tercer bloque temático dentro del capítulo se dedica al estudio de la normativa de solvencia bancaria, en su tratamiento del riesgo de crédito.
Contenidos del tema:
Resultados de aprendizaje:
Este capítulo, por su carácter introductorio, no plantea especial dificultad.
Con el segundo tema del programa comienza el estudio de los modelos de medición del riesgo de crédito, propiamente dichos, así como sus características, y sus aplicaciones en diversas áreas de gestión de las entidades financieras.
Para ello, se estudia la estructura general y características de un modelo genérico de riesgo de crédito y se explica su utilidad en las entidades bancarias.
Este capítulo, al igual que el anterior, tiene carácter introductorio por lo que su comprensión no plantea especial dificultad.
Una vez estudiada la estructura general de los modelos de riesgo de crédito, este tema aborda la definición y características que definen los parámetros que intervienen en un modelo de riesgo de crédito, así como el análisis de las técnicas estadísticas más utilizadas para estimar su valor.
A continuación, se analizan los conceptos de pérdida esperada y pérdida inesperada por riesgo de crédito.
Por último, se estudia la relación que existe entre los modelos de riesgo de crédito y el ciclo económico.
Este capítulo, al igual que los dos anteriores, tiene carácter introductorio por lo que su comprensión no plantea especial dificultad.
Este tema presenta un análisis de las principales características de los modelos de riesgo de crédito basados en un enfoque de cartera, así como del tratamiento de las correlaciones de impago/cambio de rating en cada uno de ellos.
El nivel de dificultad de este capítulo es intermedio (superior al de los capítulos 1-3) por la complejidad de algunos de los conceptos tratados y la incorporación de ecuaciones matemáticas.
En este tema se analizan las principales características de la cartera minorista, así como las herramientas de gestión del riesgo de crédito específicas de esta cartera.
El nivel de dificultad de este capítulo es intermedio (superior al de los capítulos 1-3), por la diversidad de factores que se considera en el análisis del riesgo de crédito en las carteras minoristas.
El objetivo de este tema es revisar las principales características de la cartera de empresas y promotores y las herramientas de gestión del riesgo de crédito específicas de estas carteras.
El nivel de dificultad de este capítulo es intermedio (superior al de los capítulos 1-3), por la diversidad de factores que se considera en el análisis del riesgo de crédito en las carteras de empresas y promotores.
El objetivo de este tema, más complejo analíticamente que los anteriores, es exponer el concepto y las diversas definiciones de capital económico.
Paralelamente se analiza tratamiento de factores como la diversificación y la concentración en carteras crediticias.
El nivel de dificultad de este capítulo es alto, por la complejidad de los conceptos tratados y la inclusión de formulaciones matemáticas complejas. Requiere mayor dedicación que los anteriores para una adecuada comprensión y asimilación.
Este tema, complemento del anterior, aborda el análisis de la relación rentabilidad-riesgo y su incorporación en la gestión del riesgo de crédito. Igualmente se ocupa de la determinación de rentabilidades objetivo.