[3] Etheridge, A. (2002). A Course in Financial Calculus. Cambridge University Press.

[4] Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations. An Introduction with Applications. Sexta edición. Springer.
 

[5] Ross, S.M. (2005). An Elementary Introduction to Mathematical Finance. Segunda edición. Cambridge University Press.
 

[6] Vélez, R. Introducción a la Valoración de Opciones. Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico. UNED. (Estará disponible en el curso virtual.)

[7] Vélez, R. Modelos financieros en tiempo discreto. Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico. UNED. (Estará disponible en el curso virtual.)

[8] Vélez, R. Probabilidad y Esperanza Condicionada. Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico. UNED. (Estará disponible en el curso virtual.)

[9] Vélez, R. El teorema de Girsanov y la representación de martingalas. Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico. UNED. (Estará disponible en el curso virtual.)