Los objetivos de aprendizaje de esta asignatura son los siguientes.

Conocimientos.

• Cadenas de Markov. Martingalas en tiempo discreto y en tiempo continuo. Problema de parada óptima.
  
• Movimiento browniano. Cálculo estocástico de Itô. Ecuaciones diferenciales estocásticas.
  
• Nociones básicas de finanzas: arbitraje, estrategias de inversión, opciones europeas y americanas. Modelo de Black-Scholes. Modelos de tipos de interés.
  

Destrezas.

• Plantear correctamente un modelo dinámico estocástico a partir de una descripción cualitativa.
  
• Demostrar de manera rigurosa las propiedades teóricas  de los procesos estocásticos, proporcionando una interpretación de estas propiedades.
  
• Fomentar la visión intuitiva del modelado de los procesos estocásticos.
  
• Familiarizarse con los modelos financieros más comunes y extraer conclusiones de su estudio.

• Dado un modelo dinámico estocástico “real”, ser capaz de proponer un modelo teórico de proceso estocástico que se ajuste a esta dinámica. Saber hacer un análisis teórico de sus principales propiedades y, por último, sacar conclusiones de tipo práctico del modelo estudiado.
  
• Adquirir las competencias necesarias para la realización del trabajo fin de máster.
  
• Ser capaz de abordar textos científicos de un nivel elevado (en particular, artículos de revistas especializadas), e ir adquiriendo competencias de investigación en matemáticas.