PROCESOS ESTOCÁSTICOS. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS FINANCIEROS
Subject's code : 2115228-
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos de aprendizaje de esta asignatura son los siguientes.
Conocimientos.
Cadenas de Markov. Martingalas en tiempo discreto y en tiempo continuo. Problema de parada óptima.
Movimiento browniano. Cálculo estocástico de Itô. Ecuaciones diferenciales estocásticas.
Nociones básicas de finanzas: arbitraje, estrategias de inversión, opciones europeas y americanas. Modelo de Black-Scholes. Modelos de tipos de interés.
Destrezas.
Plantear correctamente un modelo dinámico estocástico a partir de una descripción cualitativa.
Demostrar de manera rigurosa las propiedades teóricas de los procesos estocásticos, proporcionando una interpretación de estas propiedades.
Fomentar la visión intuitiva del modelado de los procesos estocásticos.
Familiarizarse con los modelos financieros más comunes y extraer conclusiones de su estudio.
Competencias.
Dado un modelo dinámico estocástico “real”, ser capaz de proponer un modelo teórico de proceso estocástico que se ajuste a esta dinámica. Saber hacer un análisis teórico de sus principales propiedades y, por último, sacar conclusiones de tipo práctico del modelo estudiado.
Adquirir las competencias necesarias para la realización del trabajo fin de máster.
Ser capaz de abordar textos científicos de un nivel elevado (en particular, artículos de revistas especializadas), e ir adquiriendo competencias de investigación en matemáticas.