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Curriculum vitae
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Tutorías

Economía de la Emmpresa I
Macroeconomía III
Macro DA

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: Sonia Benito Muela

Posición: Profesor Contratado Doctor, 2011

Destino Actual: Departamento de Análisis Económico II, UNED

  • Profesora encargada de la asignatura: Macroeconomía IV (43504).
  • Profesora encardada del Practicum, Diplomatura de Ciencias Empresariales. 
  • Profesora encargada de la asignatura de Macroeconomía (Demanda Agregada) (65012095) .

 

 Teléfono:      Fax: 91 398 78 16     E-mail: soniabm@cee.uned.es

ARTICULOS PUBLICADOS

Abad, P y Benito, S., 2012. A "Detail comparison of Value at Risk estimates", Mathematics and Computer in Simulations. Aceptado para su publicación, mayo 2012.

Abad, P. y Benito, S., 2010. "Variance Reduction Technique for Calculating Value at Risk in Fixed Income Portfolios", Statistics and Operations Research Transactions (SORT), Vol. 34, Number 1, pp. 21-44.

Abad, P. y Benito, S., 2009. "Accuracy of VaR Calculated using Empirical Models of The Term Structure". International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 12, issue 6, pp. 811-832.

Benito, S., 2008. "Análisis factorial del mercado español de deuda pública". Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, Vol 54. 

Benito, S. y Novales, A., 2007. "A Factor Analysis of Volatility Across de Term Structure: The Sapnish Case". Revista de Economía Financiera, Vol. 13.

Benito, S., 2006. "Un modelo de duración trifactorial". Revista de Economía Financiera, Vol. 9, pp 26-46.

DOCUMENTOS DE TRABAJO

A Detailed Comparison of Value at Risk in International Stock Exchanges
Documento de trabajo nº 452, marzo 2009. Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS).
"A Parametric Model to Estimate Risk in a Fixed Income Portfolio".
Documento de trabajo nº 300, Diciembre 2006. Fundación General de Cajas de Ahorro (FUNCAS).
"Using The Nelson and Siegel Model of The Term Structure in Value at Risk estimation".
Documento de trabajo nº 0511, Diciembre 2005. Departamento de Fundamentos de Análisis Económico II de la UCM.
"Factores comunes en la ETTI española. Unanálisis de corto y largo plazo".
Documento de trabajo nº 0510, Diciembre 2005. Departamento de Fundamentos de Análisis Económico II de la UCM.
"A Factor Analysis of Volatility Across de Term Structure: The Spanish Case".
Documento de trabajo nº 0502, Mayo 2005. Departamento de Análisis Económico II de la UCM.
"Un modelo de factores de la ETTI española. Una aplicación a la gestión del riesgo".
Documento de trabajo nº 403, Junio 2004. Departamento de Análisis Económico II de la UNED.
"Análisis factorial del mercado español de deuda pública".
Documento de trabajo nº 401, Junio 2004. Departamento de Análisis Económico II de la UNED.