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MEDICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE MERCADO

Curso 2019/2020/Subject's code25503183

MEDICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE MERCADO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se fundamentan en:

  1. Conocer la necesidad de controlar y gestionar adecuadamente el riesgo de mercado
  2. Determinar las diferentes fuentes que originan el riesgo financiero
  3. Aprender a identificar los parámetros empleados para el cálculo del VeR
  4. Conocer las distintas iniciativas regulatorias sobre el VeR
  5. Aprender a estimar las volatilidades y correlaciones mediante distintos métodos.
  6. Conocer los distinto métodos de cálculo del VeR.
  7. Aprender a implementar el Método VeR delta-normal
  8. Conocer como se analiza la sensibilidad de una cartera ante los distintos factores de riesgo de mercado, así como aprender a desagregar los componentes del riesgo de una cartera.
  9. Aprender a realizar simulaciones con distintas variables aleatorias
  10. Aplicar la estimación del VeR en situaciones extremas del mercado
  11. Conocer cuando es aconsejable aplicar un método u otro en la estimación del VeR.

 

 

 

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