Conocer la necesidad de controlar y gestionar adecuadamente el riesgo de mercado
Determinar las diferentes fuentes que originan el riesgo financiero
Aprender a identificar los parámetros empleados para el cálculo del VeR
Conocer las distintas iniciativas regulatorias sobre el VeR
Aprender a estimar las volatilidades y correlaciones mediante distintos métodos.
Conocer los distinto métodos de cálculo del VeR.
Aprender a implementar el Método VeR delta-normal
Conocer como se analiza la sensibilidad de una cartera ante los distintos factores de riesgo de mercado, así como aprender a desagregar los componentes del riesgo de una cartera.
Aprender a realizar simulaciones con distintas variables aleatorias
Aplicar la estimación del VeR en situaciones extremas del mercado
Conocer cuando es aconsejable aplicar un método u otro en la estimación del VeR.
