Los estudiantes que cursen esta asignatura estarán en disposición de conocer:
1. Los distintos tipos de riesgo que afronta una institución y la necesidad de
cuantificarlos y controlarlos de forma apropiada.
2. El papel de la volatilidad como medida tradicional de riesgo, sus características y
los métodos más ampliamente utilizados para su estimación, tanto a nivel de
empresa como a nivel académico.
3. Las herramientas cuantitativas básicas implícitas en los modelos diseñados para
el cálculo del VaR o la pérdida media esperada (ES).
4. Las técnicas y procedimientos desarrollados para evaluar la bondad de las
estimaciones de riesgo obtenidas.
5. Algunas de las técnicas más avanzadas para la agregación de riesgos, como es el
análisis cópula.
Por último, tras cursar esta asignatura el alumno poseerá las habilidades necesarias para
poder comenzar una investigación rigurosa sobre los métodos desarrollados para la
cuantificación y agregación de riesgos.
