GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO. MÉTODOS AVANZADOS PARA SU CUANTIFICACIÓN Y CONTROL
Coordinador/es:
BENITO MUELA, Sonia Autor/es:
LÓPEZ MARTÍN, Carmen
GARCÍA JORCANO, Laura
ARGUEDAS SANZ, Raquel
ISBN: 978-84-362-7720-3 Num. páginas: 288 Año Edición: 2023 Colección: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Código UNED: 0102104CT01A01 Editorial: UNED Formato: Papel
P.V.P.: 19,00 €
P.V.(sin iva): 18,27 €
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MODELOS AVANZADOS DE RIESGO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA
Básico
Comentario: Desde la década de los setenta del pasado siglo XX, los mercados financieros han experimentado cambios revolucionarios que han subrayado la importancia y necesidad de contar con adecuados sistemas de control y gestión del riesgo para las entidades que en ellos operan. Pero es en los últimos años cuando los cambios en el entorno, derivados de la globalización, liberación y desregulación de los mercados, han hecho más evidente dicha necesidad. La gestión moderna del riesgo, en particular, la del riesgo de mercado, precisa de la identificación de las fuentes de riesgo, de su cuantificación y del control de los mismos. En el caso del riesgo de mercado, dos medidas son actualmente utilizadas para su cuantificación, el Valor en Riesgo o Value-at-Risk (VaR) y la Pérdida Esperada o Expected Shortfall (ES). En este libro se describen las metodologías para su estimación y los procedimientos estadísticos para su evaluación.
