Se analizan los principales métodos destinados a la medición del resigo.
Tema 2. El valor en riesgo "VeR" como medida del riesgo de mercado
Revisión conceptual del VeR, utilidad como soporte de información del reisgo de mercado.
Tema 3. El cálculo del valor en riesgo analítico: La matriz de varianzas covarianzas
Estudio de la Metodología Paramétrica, conceptos de VaRdelta y Verbeta.
Tema 4. El cálculo del valor en riesgo: El enfoque global
Estudio de un nuevo instrumento metodológico, el enfoque de simulación: Simulación histórica y Método de Montecarlo
Tema 5. Análisis complementarios a las metodologías de valor en riesgo
Se introducen tres nuevas herramientas imprescindibles para una gestión integral del riesgo: La prueba de Tensión (Stress-testing), el ejercicio de autocomprobación (Back-testing) y el VeR condicional.
Tema 6. Aplicación práctica de las Metodologías VeR a una cartera de renta variable
Se analizan aplicaciones prácticas de los contenidos teóricos previamente estudiados
Tema 7. Análisis complementario a las metodologías VeR. Aplicación práctica
Se analizan aplicaciones prácticas de los contenidos teóricos.
Tema 8. La información financiera en términos del valor en riesgo: Análisis de las memorias anuales bancarias españolas.
Revisión de la información que sobre el riesgo de mercado se hace pública a través de los informes anuales para una muestra de entidades financieras españolas,
