PROCESOS ESTOCÁSTICOS. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS FINANCIEROS
Cod.2115228-
CONTEXTUALIZACIÓN
El cálculo de probabilidades es una de las ramas principales de las matemáticas que combina, además, el aspecto teórico, que requiere un importante rigor matemático, y el práctico, de gran relevancia en las ciencias aplicadas. Es un campo de investigación muy activo en temas, por ejemplo, como la estadística y el análisis de datos –que son objeto de otras asignaturas de este máster–, la modelación de fenómenos aleatorios y la matemática financiera. Es en estos dos últimos aspectos en los que incide esta asignatura: se estudiarán modelos de sistemas dinámicos aleatorios y algunas de sus aplicaciones en finanzas.
Todas las competencias generales del máster se adquieren, parcialmente, con esta asignatura. Más concretamente:
Conocimientos generales avanzados de una de las principales áreas de las matemáticas;
Saber aplicar técnicas y métodos matemáticos a diversos problemas de la realidad;
Capacidad de enfrentarse con literatura científica en varios niveles;
Capacidad de comunicación de resultados en entornos especializados;
Iniciación a la adquisición de la competencia científica suficiente para la incorporación a estudios de doctorado.
