MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN BANCARIA
Cod.25503249
CONTEXTUALIZACIÓN
Esta asignatura forma parte del Módulo II de Especialización del Master de Investigación en Economía. Es una materia incluida en el itinerario de especialización “Economía monetaria y financiera”. Se imparte en el segundo semestre del Master de Investigación, y tiene 5 ECTS.
La medición y el control del riesgo de crédito en las entidades financieras ha experimentado notables cambios en las dos últimas décadas, siendo uno de los más llamativos el referido a la complejidad de los modelos utilizados. Esta evolución está íntimamente ligada a la profunda transformación que ha experimentado el sistema financiero mundial y, de manera singular, al crecimiento en volumen y tipología de nuevos instrumentos y mercados financieros. Los organismos supervisores nacionales y supranacionales se han visto obligados a adaptar su paso a este vertiginoso ritmo de cambios y, como consecuencia de ello, hemos asistido a una sucesión de normas que tratan de proteger la solvencia de las entidades financieras y los riesgos a los que se ven sometidos los clientes de las mismas.
En esta asignatura se analizan los aspectos básicos que afectan a la gestión del riesgo de crédito en las entidades financieras en sus principales áreas de negocio, así como las características y posibles aplicaciones de los modelos de riesgo crediticio.
