MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN BANCARIA
Cod.25503249
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El programa de la asignatura está integrado por los siguientes nueve temas:
Tema 1. Los riesgos bancarios
Descripción de los distintos tipos de riesgos en una institución financiera.
Definición del estándar de medición basado en el concepto Valor-en-Riesgo.
Tema 2. Modelos de riesgo de crédito: Introducción
Análisis de las principales características de los modelos de riesgo de crédito y sus aplicaciones en diversas áreas de gestión de las entidades financieras.
Tema 3. Estimación de las pérdidas por riesgo de crédito
Definición de los parámetros que intervienen en un modelo de riesgo de crédito y análisis de las técnicas estadísticas más utilizadas para estimar su valor. Estudio de los conceptos de pérdida esperada y pérdida inesperada. Relación entre modelos de riesgo de crédito y ciclo económico.
Tema 4. Enfoques alternativos en el tratamiento de carteras
Análisis de las principales características de los modelos de riesgo de crédito basados en un enfoque de cartera. Estudio del tratamiento de las correlaciones de impago/cambio de rating en cada uno de ellos.
Tema 5. Aspectos aplicados del riesgo de crédito (I): Carteras minoristas
Revisar las principales características de la cartera minorista y las herramientas de gestión del riesgo de crédito específicas de esta cartera.
Tema 6. Aspectos aplicados del riesgo de crédito (II): Carteras de empresas y promotores
Revisar las principales características de la cartera de empresas y promotores, y las herramientas de gestión del riesgo de crédito específicas de estas carteras.
Tema 7. Asignación del capital económico
Exponer el concepto y las diversas definiciones de capital económico.
Estudiar el tratamiento de factores como la diversificación y la concentración en carteras crediticias.
Tema 8. Medición del rendimiento ajustado al riesgo
Análisis de la relación rentabilidad-riesgo y su incorporación en la gestión del riesgo de crédito. Determinación de rentabilidades objetivo.
Tema 9. Mecanismos de transferencia del riesgo de crédito
Estudiar los conceptos básicos relacionados con los mecanismos de transferencia del riesgo de crédito y los actores que intervienen en ellos.
Adicionalmente, se ofrecen dos anexos. El primero de ellos, de carácter instrumental, ofrece las herramientas estadísticas necesarias para comprender los modelos de riesgo de crédito. El segundo anexo, está dedicado a los aspectos organizativos que intervienen en la gestión del riesgo de crédito.
